Il caso_4 (Taleb e l’asino di Buridano)

 

Dell’utilizzo razionale del caso, Nassim Nicholas Taleb, trader e autore del libro “Giocati dal caso”, ha fatto un vero e proprio strumento di lavoro.

 

Taleb stesso ci dice che la migliore descrizione della mia attività nei mercati è “scommesse asimmetriche”. Cerco cioè di beneficiare degli eventi rari, eventi che non tendono a ripetersi frequentemente ma che di conseguenza, quando avvengono, pagano molto bene. Provo a guaadagnare in modo infrequente, quanto più infrequentemente possibile. … Uno degli strumenti più utilizzati da Taleb, per “giocare con l’incertezza”, è il metodo di Montecarlo. In pratica, Taleb, per prendere le sue decisioni, non tira uno, ma milioni di dadi!

 

Lasciamo spiegare allo stesso Taleb come si è originata la sua attività di scommettirore asimmetrico:

Il mio motore Montecarlo mi ha permesso di vivere diverse avventure interessanti. Mentre i miei colleghi erano immersi in motizie, annunci di banche centrali, rapporti sugli utili, previsioni economiche, risultati sportivi, e, non ultime, lotte di potere, iniziai a giocare con il motore in campi confinanti con la probabilità finanziaria. Per il dilettante, un naturale campo di applicazione è la biologia evoluzionistica: l’universalità del suo messaggio e le sue applicazioni ai mercati la rendono molto interessante. Cominciai a simulare popolazioni di animali mutanti chiamati Zorglub, soggette a condizioni climatiche variabili ,e a osservare le conclusioni più inaspettate. Il mio scopo, come dilettante puro in fuga dalla noia della vita professionale, era semplicemente di sviluppare un’intuizione per questo tipo di eventi, il tipo di intuizione che i dilettanti riescono a formarsi senza addentrarsi nella dettagliatissima sofisticazione del ricercatore professionista. … Naturalmente, una simualzione analoga alla fabbricazione di una popolazione di Zorglub consisteva nella creazione sotto regimi di mercato, per esempio boom e crolli, di una popolazione di “rialzisti idioti”, “ribassisti impetuosi” e trader prudenti, e nell’esaminare la loro sopravvivenza a breve e a lungo termine. In tale struttura, i “rialzisti idioti” che si arricchivano durante il boom usavano i guadagni per acquistare altre azioni, facendo rialzare ulteriormente i prezzi, fino alla loro disfatta finale. I trader ribassisti, per parte loro, non riuscivano neanche ad arrivarci al crollo. I miei modelli mostravano che quasi nessuno riusciva a guadagnare: i ribassisti cadevano come mosche durantre il boom, mentre i rialzsti finivano massacrati quando la musica si fermava e i profitti di carta, non realizzati, svanivano. Ma c’era un’eccezione: alcuni di quelli che facevano trading di opzioni (li chiamavo “compratori di opzioni”) avevano una notevole capacità di sopravvivenza, e io volevo essere uno di loro.

 

Da un punto di vista maggiormente pratico, l’esempio che egli porta ad un  certo punto sull’Asino di Buridano avrebbe potuto essere usate da John Nunn mentre cercava di convincerci a non riflettere troppo su una singola mossa.

 

La non linearità dei risultati casuali viene a volte utilizzata per interrompere situazioni di stallo. Prendiamo il problema della “spintarella non lineare”: un asino, assetato e affamato, viene piazzato a distanza esattamente uguale da due fonti di cibo e d’acqua. In questo quadro, l’asino morirebbe sia di sete che di fame, poiché sarebbe incapace di decidere da dove cominciare. Si aggiunga ora un po’ di casualità, sotto forma di una spintarella fortuita all’asino, che lo faccia avvicianre un po’ a una delle due fontio, non importa quale, e allontanare dall’altra. L’impasse sarebbe immediatamente rotta e il nostro felice asinello potrebbe prima sfamarsi e poi dissetarsi o viceversa.

 

Senza dubbio il lettore ha qualche volta giocato a una versione dell’asino di Buridano, lanciando una moneta per spezzare una di quelle piccole situazioni di stallo nelle quali si lascia che il caso aiuti il processo decisionale. Che sia la signora Fortuna a prendere la decisione, alla quale ci sottomettiamo lietamente.

 

Un nuovo libro di Taleb “Il cigno nero. Come l’improbabile governa la nostra vita” è stato appena pubblicato dal Saggiatore; ne riparleremo appena avremo avuto il tempo di leggerlo.

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